良いシステムの見分け方

良いシステムの見分け方ですが、細かい項目もありますが、大体これから説明する項目を見れば良いシステムか悪いシステムかが分かると思います。

ＰＦ（プロフィットファクター）

ＰＦとは、総利益が総損失の何倍かを示すデータです。これは期待値と同じようなもので、いくら投資したら、最終的にどれくらい儲かるのかというリターンの目安になります。大体、このＰＦが２．０以上だと良いシステムになります。
MetaTrader 4、MetaTrader 5のレポートでは、左側にあるProfit factorがこの数値になります。

最大ドローダウンとは、一時的に最大資産から落ち込んだ場合の一番大きい下落率を表します。いくら儲かるシステムでも、途中で物凄く資産が減ってしまったら恐怖とストレスでとてもそのシステムを使い続けることは出来ません。これは一時的にどれくらい資産が減るかと言うリスクの目安になります。
大体、この最大ドローダウンが１０％以下なら良いシステムです。
MetaTrader 4、MetaTrader 5のレポートでは、中央にあるMaximal drawdownがこの数値になります。

総トレード数

総トレード数とは、バックテストの期間中、何回取引をしたかを示すデータです。この回数が少なすぎると、たまたまその時勝っていただけという可能性があり、カーブフィッティングの可能性があります。カーブフィッティングをすると簡単に優秀そうな成績のシステムが出来ます。しかし、カーブフィッティングしているシステムはほとんどの場合、これからの実際の取引では役に立ちません。これは、システムの信頼性の目安になります。
総トレード数は、最低でも１００回は必要だと思います。
MetaTrader 4、MetaTrader 5のレポートでは、左側にあるTotal tradesがこの数値になります。

バックテストの期間

バックテストの期間もシステムの信頼性の目安になります。システムの内容、使用する時間足にもよるのですが、大体3年以上検証していると安心出来ます。また、その期間中実トレードはどのくらいあるのかも重要です。バックテストで優秀そうなシステムが出来ることは結構ありますが、実際に実トレードで儲かるのはその中の極わずかです。実際に実トレードで利益を出していて、実トレードの期間が長いのならかなり安心出来ると思います。

資産曲線

資産曲線とは、資産の増減を視覚的に分かりやすくグラフにしたものです。このグラフが出来るだけジグザグしたグラフにならずに、まっすぐ右肩上がりになっているシステムが良いシステムです。先ほども言いましたが、いくら儲かるシステムでも急激に利益を上げ、急激に損失を出すというようなシステムはそのシステムを使用している人に恐怖を与え、ストレスを溜めさせます。そして、最終的にそのシステムを使用することを止めてしまいます。定期的に結果がほとんど変わらずに、利益を継続的に上げてくれるシステムならとても安心して使えます。

大体、この５項目を見れば、そのシステムが良いか悪いかが分かります。他にも細かい項目はあるのですが、勝率、総利益、システムの種類などは各システムごとの内容とポジションごとに違いますので、あまりに極端でなければそれほど気にしなくても良いと思います。

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